Goodman’s Swing Count System - por M. Duane Archer.
Parte um (de três) - introdução e visão geral.
"Você pode descobrir os mercados, mas não consegue descobrir a raça humana"
-Charles B. Goodman.
Os Princípios do Sistema de Contagem Swing da Goodman foram apresentados informalmente em uma série de gráficos de commodities anotados do final da década de 1940 até o início da década de 1970. Esses estudos de negociação simplesmente intitulados "My System" foram o trabalho de Charles B. Goodman e nunca foram publicados.
Conheci Charles Goodman nos escritórios de Peavey and Company (depois, Gelderman) em Denver, Colorado, no outono de 1971. Foi a ocasião da minha viagem inaugural no grande mar do comércio de commodities (mais tarde, futuros). Em 1971, os preços da prata finalmente avançaram para o nível de US $ 2,00 / onça. Um movimento de limite de 10 centavos na soja provocou uma tarde inteira de post-mortems por comerciantes e corretores.
O escritório do Peavey, administrado pelo falecido e grande Pete Rednor, empregava oito corretores (mais tarde, representantes de contas). O corretor do Sr. Goodman e eu era o colorido - e paciente - Ken Malo. Corretores, comerciantes profissionais residentes - incluindo Goodman e os irmãos Feldman, Stu e Reef - e um contingente regular de clientes de varejo se inspiraram em um ticker da Trans-Lux que percorreu uma longa e estreita mesa de biblioteca na parte de trás da loja. escritório. O mais impressionante foi um grande sistema de cotação de cartões que cobria quase toda a parede da frente. Esse gigante da citação eletromecânica fazia sons barulhentos (assim seu nome) cada vez que um preço individual mudava para revelar uma cotação atualizada. Luzes verdes e vermelhas piscavam, denotando novos altos e baixos diários. Pete, além de ser um excelente gerente de escritório, também foi um bom showman usando os vários estímulos para incentivar a atividade de negociação!
Quase todo mundo fazia referência frequente aos enormes gráficos de barras de Charlie, colocados em folhas de papel quadriculado de 5,5 cm, montados em painéis de partículas pesadas e exibidos em grandes cavaletes. Ninguém nunca realmente sabia o que significava os numerosos parêntesis direitos (]) de comprimentos variados espalhados em cada gráfico. Mas sempre houve muita especulação! O presente trabalho finalmente revela o significado desses misteriosos hieróglifos comerciais.
A tagarelice silenciosa da marca de rodagem, o barulho de carga da placa de cotação, o toque constante dos telefones. O ticker de notícias que zumbia uma vez por relatórios em pé, duas vezes por opiniões e três vezes por 'notícias quentes', as caixas de grasnidos e a voz autoritária de Pete Rednor crescendo, 'Merc !, Merc!'. Que cena espetacular! Este autor, então um comerciante de 21 anos de idade em breve faria futuros de commodities e troca de moeda o trabalho de sua vida.
Mas nada me impressionou mais do que o trabalho de Charles B. Goodman. Ele instilou primeiro algumas idéias muito simples: "Evite mercados voláteis quando possível" - "Negocie apenas alta porcentagem de curto prazo" patos "-" Sente-se em suas mãos, papai, sente-se em suas mãos ". Não demorou muito para eu adotar o estilo ultraconservador de negociação "Dentista belga", ou seja, "Evitar perder negócios é mais importante do que encontrar negociações vencedoras"
A abordagem do dentista belga foi realizada comigo quando desenvolvi meu famoso sistema de comércio de inteligência artificial nos anos 80, o Jonathan's Wave. Embora gerasse retornos anuais de 48% com uma expectativa zero de 50% de rebaixamento (de acordo com os Relatórios de Contas Gerenciadas), isso deixava os corretores furiosos, porque poderia passar um mês inteiro sem fazer um único negócio!
O conselho comercial de Charlie, tenho certeza, me permitiu sobreviver ao financeiro Batismo de Fogo, que destrói a maioria dos novatos em commodities e divisas em questão de meses, se não de semanas.
O Sr. Goodman seria meu único mentor de negociação. Ao longo da década que se seguiu, ele me confiou muitos, senão a maioria de seus segredos comerciais. Pelo que sei, ele compartilhou essa informação em seu trabalho com ninguém mais em detalhes.
Charlie e eu passamos centenas de horas juntos analisando os estudos de comércio do My System. Também analisamos centenas de outros gráficos de commodities, moedas e valores mobiliários. Charlie estava feliz com o My System sendo "organizado" em sua mente. Mas, como analista técnico de nova geração, eu estava ansioso para vê-lo formalizado no papel e, eventualmente, no código-fonte de um computador. (Para ser honesto, isso criou uma pequena fricção entre nós dois - Charlie estava totalmente contra sistemas formalizados e acreditava fortemente nos elementos psicológicos e de administração de dinheiro da negociação). Não obstante, em 1979 eu estava finalmente pronto e apto a formalmente declarar os princípios do Meu Sistema. Por causa de sua igual preocupação com medições de preço (parâmetros) e níveis de preço interagindo juntos (matrizes), eu originalmente renomeie My System 'ParaMatrix'. Minha primeira empresa de administração de investimentos em meados da década de 1970 foi a ParaMatrix Investment Management e eu atuava como Consultora de Investimentos (SEC) e Consultora de Negociação de Commodities (CFTC).
Ao contrário da especulação em andamento, apenas duas cópias do meu original de 1979 "Princípios da ParaMatrix" já existiram. Eu possuo os dois. Os estudos de comércio originais do My System de Charlie foram erroneamente destruídos logo após sua morte em 1984. O que resta deles são os cerca de 200 exemplos que eu copiei em Princípios da ParaMatrix.
O presente trabalho, Goodman’s Swing Count System (GSCS), é uma re-edição reorganizada de Princípios da ParaMatrix com gráficos atualizados e uma nomenclatura simplificada que eu tenho certeza que Charlie teria apreciado; "Mantenha as coisas simples, papai!" ele sempre aconselharia. Também ampliei as ideias de Charlie "preenchendo" algumas ideias menos formadas, como sua notação de mercado, ou cálculo, como ele se referia a ela, e um método de mapeamento que eu chamei de Goodman Charting.
Duas das ideias menos bem definidas de Charlie NÃO estão incluídas neste trabalho: 1) Interface Dependente / Escalada e 2) Medições Baseadas em Tempo (cíclicas). Há também várias formações intra-balanço que não discuti.
Minha própria direção em futuros e moedas girou nos anos 80 para a inteligência artificial (Onda de Jonathan) e nos anos 90 e hoje, vida artificial e autômatos celulares (The Trend Machine). Apesar de, ou talvez por causa desses complicados esforços de computação de ponta, continuo a ver o Swing Count System (GSCS) da Goodman de uma forma muito positiva. Até hoje, a primeira coisa que faço quando vejo qualquer gráfico é uma rápida análise de Goodman!
O GSCS é um "sistema" natural para perseguir a abordagem conservadora do dentista belga ao comércio, mesmo sem o auxílio de um computador. Este artigo, na verdade, poderia ser usado para fazer análises de Goodman sem um computador! Mas, na verdade, é uma introdução ao software CommSols Analytic Suite GSCS. Esse software destina-se apenas como uma ferramenta suplementar para a análise de gráficos de Goodman.
As oportunidades comerciais do GSCS são tão freqüentes hoje (talvez mais freqüentes) do que eram 40 ou 50 anos atrás. Acredito que as fundações do sistema tenham resistido ao teste do tempo. Padrões hoje não são diferentes do que eram décadas atrás - nem são as emoções humanas gêmeas - Medo e Ganância - que os criam. O GSCS é um excelente método para encontrar áreas de suporte e resistência que nenhum outro método detecta, e para localizar possíveis pontos de virada em qualquer mercado. Um de seus melhores ternos - pode facilmente integrar-se a outras técnicas e metodologias de negociação.
Eu nunca recomendaria ou aconselharia ninguém a usar um sistema de negociação 100% mecânico, GSCS ou qualquer outro!
É realmente um "sistema"? Dependendo da sua perspectiva, o GSCS é entre 70% e 90% mecânico. O programa disponível na CommTools, Inc (commtools) representa a idéia do kernel de mecanizar talvez 80% do sistema. Eu agora acredito que tentar codificar completamente o trabalho de Charlie seria desaconselhável.
O Sr. Goodman faleceu em 1984. Sempre foi seu desejo compartilhar com os outros - embora, como costuma acontecer com o verdadeiro gênio - poucos quisessem ouvir. Hoje em dia somos cada vez mais bombardeados programas de software cada vez mais enigmáticos e dependentes do computador e "caixas-pretas". Talvez agora seja a hora de as ideias simples, mas teoricamente bem fundamentadas, do GSCS serem preenchidas.
A publicação deste breve trabalho e o software GSCS, espero e rezo, se reuniriam com os desejos de Charlie. Seu trabalho em extrair um sistema de negociação objetivo e quase geometricamente preciso (ala Spinoza) de uma simples regra de negociação (a "regra dos 50%") é mais notável. Certamente lhe valeu o direito de ser incluído no grupo de elite dos primeiros traders científicos, incluindo Taylor, Elliot, Gann e Pugh.
Em conformidade com o espírito do Meu sistema original, tentei manter as discussões e formulações teóricas no mínimo necessário. Estudos de comércio na Parte 3 deste artigo ainda devem ser considerados o cerne do GSCS, embora eu esteja satisfeito com a formalização dos princípios mais relevantes na Parte 2. O trader cansado de discussões teóricas e intrigas encontrará todos os conceitos e princípios delineados em os exemplos de estudos comerciais. No entanto, aqueles que investem tempo na teoria do GSCS, sem dúvida, descobrirão uma área para exploração adicional, onde muitas idéias novas e novas estão esperando para serem exploradas.
Na ausência mundana de Goodman, a responsabilidade por esse trabalho e seu conteúdo é exclusivamente minha, para melhor ou para pior.
Resumo teórico e definições.
A pedra angular do GSCS é a antiquíssima regra de "Retração de 50% e movimento medido". Essa regra, familiar para a maioria dos traders, remonta quase aos próprios mercados organizados. Foi traçado até os tempos em que os insiders manipulavam estoques ferroviários no século XIX.
DIAGRAMA 1-1: Regra de Retrocesso de 50 por cento e Mover Medido.
A primeira descrição sistemática de THE RULE foi dada em The Great Wheat Secret, de Burton Pugh. Este livro foi originalmente publicado em 1933. Em 1973, Charles L. Lindsay publicou Trident. Este livro fez muito - alguns dizem muito! - quantificar e descrever matematicamente a REGRA. No entanto, deve ler para quem estiver interessado nesta área de metodologia de mercado. Edward L. Dobson escreveu The Trading Rule, que pode torná-lo rico em 1978. Este é um bom trabalho com alguns bons exemplos. Mas nada disso, na minha humilde opinião, chega a arranhar a superfície, em relação ao trabalho de Goodman.
Em 1975, um bem conhecido comerciante de pisos de Chicago, Eugene Nofri, publicou The Congestion Phase System. Este volume pequeno, mas repleto de poder, detalhou um método de negociação de curto prazo usando "fases de congestionamento" simples, mas eficazes. Embora não seja precisamente um trabalho sobre a regra, tocou - de uma perspectiva diferente - algumas das idéias de Charlie.
Diagrama 1-2: Uma fase de congestionamento.
[Menciono o trabalho de Nofri também porque Charlie ficou especialmente impressionado com sua simplicidade e porque pode funcionar bem em conjunto com o GCSC. A idéia de fundir o GCSC com uma abordagem de fase de congestionamento deve produzir um método de encontrar aqueles "patos" de alta porcentagem que o dentista belga tanto adora! Charlie também achava que o trabalho de Hadady sobre Contrarian Opinion era um "ajuste" natural, especialmente porque os pontos de apoio e resistência do GCSC raramente ficam onde qualquer outra pessoa acha que deveriam.]
Ainda assim, no final, foi deixado para Charles B. Goodman, o grande comerciante de grãos de Eads, Colorado, extrair todas as conseqüências lógicas do THE RULE e transformá-lo em um sistema robusto, quase geometricamente preciso.
A lógica do THE RULE é bem simples. Com um retrocesso de 50%, tanto os compradores quanto os vendedores da tendência anterior (Up ou Down) são ceteris paribus "em equilíbrio". Metade de cada um detém lucros e metade de cada um detém perdas.
Diagrama 1-3: Um cabo de guerra do mercado.
O equilíbrio é de fato tênue. A distribuição de compradores e vendedores sobre a tendência inicial do preço ou oscilação obviamente não é perfeitamente uniforme: alguns compradores têm mais contratos do que outros compradores. Eles também têm diferentes propensões para obter lucros ou perdas. Nem conta para os compradores e vendedores que entraram no mercado antes do balanço inicial ou durante o balanço de reação. Nem todos os compradores e vendedores do balanço original podem estar no mercado por mais tempo.
Notavelmente, o GCSC leva tudo isso em consideração - especialmente os compradores e vendedores em outros níveis de oscilação de preços, chamados de matrizes.
No entanto, o ponto de retracção de 50% é frequentemente um ponto de equilíbrio poderoso e muito real e, certamente, um "ponto quente conhecido e definido" do qual devemos estar cientes. Lembre-se de que tanto os mercados futuros quanto os mercados de câmbio estão muito próximos de um jogo de soma zero '. São apenas comissões, pips e slippage que os impedem de ser soma zero. No ponto de 50%, não é preciso muito para mudar o equilíbrio de energia para essa matriz de oscilação específica.
A REGRA também declara que o terceiro (final) giro do movimento - de volta na direção do giro inicial - será igual ao valor do giro inicial. A lógica dessa ideia, chamada de "movimento medido" é vista no diagrama a seguir. No ponto "D", um lado (neste caso, os compradores) venceram e os vendedores foram "eliminados".
Diagrama 1-4: O movimento medido e "desenrolar"
Como temos aludido a exemplos da REGRA ocorrem em TODOS os níveis de preços ou matrizes e muitos estão sendo "trabalhados" simultaneamente em qualquer mercado em curso. Este é um ponto critico. Na terminologia moderna, seria dito que os movimentos de preços são "recursivos". Simplificando, isso significa que, sem rotulagem, você não poderia realmente distinguir entre um gráfico de 10 minutos e um gráfico diário ou semanal - todos eles exibem o mesmo comportamento e operam sob os mesmos princípios de Parâmetro e Matriz.
Os gráficos de barras abaixo foram retirados dos dados reais do mercado. É funcionalmente impossível diferenciar as unidades de tempo, em relação à ação do gráfico.
Diagrama 1-5: Os Mercados são Recursivos.
Agora podemos começar a definir informalmente SEIS dos SETE CONCEITOS na REGRA que o Sr. Goodman usou para construir o GCSC. O que havia sido negligenciado por teóricos, usuários, escritores e fornecedores anteriores da THE RULE era este:
O ponto de 50% é de fato um ponto de equilíbrio. Como tal, o equilíbrio deve "ceder", MAS SEM SIDE (compradores ou vendedores), seja em tendência de baixa ou de alta, pode prevalecer em qualquer matriz ou nível de preço.
Goodman percebeu as possibilidades de um REVERSAL (como no caso do movimento medido concluído) e um PRICE PRESS. Um aumento de preço seria o equivalente aos vendedores (em tendência de alta) e os compradores (em tendência de baixa) ganhando o cabo de guerra dentro de uma matriz. Na ação do preço, isso significa que os preços cairiam ou subiriam pelo menos até o ponto inicial do balanço inicial!
Diagrama 1-6: Preço Surge - O PRIMEIRO Conceito.
Em outras palavras - o movimento medido não é um negócio feito - o retrocesso de 50% (Diagrama 1-1a) também pode se tornar um "V" ou invertido "V", como no diagrama a seguir. O retrocesso de 50% não é um ponto de reversão (necessariamente), mas deve ser considerado como um "ponto de interesse", em que os preços podem ser mais propensos do que decidir aleatoriamente se devem continuar ou reverter.
Pode não parecer muito, mas é uma grande descoberta.
Claramente, surtos de preços estão implícitos na REGRA. Mas eles não são visíveis em um gráfico, a menos que você esteja procurando por eles e a menos que esteja considerando o retrocesso de 50% como um "ponto de interesse" e não necessariamente uma reversão. De fato, a maioria dos praticantes percebe um aumento de preço como uma falha da REGRA!
Ainda mais importante, Goodman descobriu as implicações da REGRA ocorrer simultaneamente em todos os níveis de preços. Eu me lembro EXATAMENTE do dia e do lugar em que Charlie me mostrou esse - foi uma grande revelação nos mercados!
Diagrama 1-7: A REGRA em Múltiplos Níveis (Matrizes) de Operação - O SEGUNDO Conceito.
Aqui você está: A tendência inicial (primária) e secundária (tendência de reação), bem como reversões (movimentos medidos) e surtos são relativos ao contexto da matriz de preços. O que é uma coisa em uma matriz de preços pode muito bem ser o oposto em uma matriz maior (ou mais baixa).
(É verdade - Elliot Wave Theory contém o mesmo conceito. Mas com o GCSC você pode dizer ANTES (em muitos casos) qual é. Em Elliot você só pode dizer DEPOIS. GCSC é um sistema preditivo, enquanto Elliot - grandioso e elegante como ele é - é principalmente um sistema descritivo.)
Todas as Matrizes de Preços (níveis) - em teoria - fazem parte de uma matriz de preços maior,
Todas as Matrizes de Preços são compostas por matrizes de preços menores.
Claro que há a limitação prática da menor flutuação possível.
Além de Reversals e Surges, os conceitos da matriz GCSC incluem Domination and Generation.
É evidente que os preços nem sempre parecem encontrar qualquer tipo de equilíbrio na área de preço de retracement de 50%. Ou então pode parecer. Isso leva à terceira grande descoberta:
Na medida em que uma oscilação de preço ultrapassa ou diminui seu retrocesso ideal de 50%, esse valor de preço será "compensado" na próxima oscilação de preço dentro da matriz.
Agora esta é a regra de negociação que pode torná-lo rico!
Por exemplo, se os preços caírem apenas 40% da tendência inicial e inversa, o movimento medido será realmente 90% ou 110% do ponto de movimento medido e valor do primário (oscilação inicial na matriz. A diferença de 10% - GCSC detém - deve ser compensado eventualmente. Este é o conceito de compensação.
Diagrama 1-8: Exemplos de Compensação dentro de uma Matriz - O TERCEIRO Conceito.
Além disso: Se a diferença não for totalmente compensada na oscilação final de preço de uma matriz, o valor cumulativo de "falta" será transferido através de cada matriz de preço subsequente de preço até que ela ocorra. Este é o conceito de Carry Over. Uma tabela de "transição" é usada para adicionar e subtrair valores cumulativos de transferência até que eles sejam cancelados.
Diagrama 1-9 Carry Over - O QUARTO Conceito.
Quando nenhum Carry Over permanece, diz-se que a matriz de preços foi "cancelada" ou "cancelada". Este é o conceito de Cancelamento do GCSC. O cancelamento é crítico para encontrar pontos de suporte e resistência do GCSC e outros "pontos quentes" do gráfico, nos quais é provável que algo muito menos do que aleatório ocorra.
Diagrama 1-10: Cancelamento - O quinto conceito.
O método exato para esses conceitos importantes é descrito mais detalhadamente neste artigo, Parte 2.
Agora podemos obter uma rápida visão do que eram as estranhas chaves nos gráficos de Charlie.
Diagrama 1-11: Significado dos suportes revelados.
Charlie tinha ainda mais ideias:
A importância de um "hot spot" em relação à sua probabilidade de ser um importante ponto de apoio ou resistência, reversão ou continuação, aumentou quando duas ou mais matrizes de preços cancelaram ao mesmo preço ou mesma área de preço. Esse é o conceito-chave do Intersection. Não existe um conceito análogo em Elliot, o "concorrente" mais comum do GSCS. A interseção torna o GSCS muito mais objetivo e testável do que outros sistemas de giro.
Diagrama 1-12: Interseções - O SEXTO Conceito.
Este artigo cobriu micro formações. Charlie também compilou uma dúzia de macro formações extremamente valiosas - combinações de micros.
Encorajo o leitor a examinar alguns gráficos e encontrar áreas simples da interseção de duas (ou três) matrizes. Você verá imediatamente que esses pontos são DOURADOS para o comerciante. Se eu tivesse, depois de 30 anos estudando os mercados, uma ideia seria transmitir um exemplo de uma interseção GSCS em 2 ou 3 matrizes.
Lembre-se, Carry Over é para o mesmo ou NEXT matriz maior preço. Os exemplos acima são exemplos de interseções independentes. Ou seja, cada cálculo de Carry Over do nível de preço é mantido separado dos outros e "contado" no final de cada matriz. Charlie também desenvolveu (muito menos precisamente) um conceito de Interseções Dependentes, mas é bastante complexo, além do escopo deste artigo e da codificação adicional em software em uma data futura.
Se você está procurando por uma educação comercial mais avançada, você deve dar uma olhada no Coghlan Capital, o serviço Morning Analysis: coghlancapital / ma-moreinfo.
Se você quiser mais informações sobre as Partes II e III, compreendendo um tutorial completo sobre GSCS, ou se você tiver dúvidas, eu ficaria feliz em ouvir de você.
14 de fevereiro de 2004.
Sobre o autor: Mike Archer é o autor da popular série comerciante da moeda do comerciante, e co-autor de um novo livro intitulado "Getting Started in Currency Trading" disponível na livraria agora. Seu novo site pode ser encontrado em fxpraxis.

Coleção de Kenneth.
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8 de abril de 2014 e # 8211; Uma cultura comercial vibrante se desenvolveu no Sul, centrada em End's End, no leste, e Lannisport, no oeste. 13 de março de 2012 e # 8211; ACES II Aircrew Escape System. O Ministério do Interior continuará a fornecer liderança. Thousand Oaks, CA: Trident, 1976. No entanto, o erro de Twyin estava na identidade de ambos. No final, isso o levou a arriscar tudo no Tridente, onde ele caiu. Relatórios fiscais, programas de software, memorandos internos e outros registros de escritório, linhas de produtos. Preços, políticas, listas de preços, estudos de mercado, planos de negócios, métodos operacionais, planos de marketing e estratégias ”. Juízes de falência que queriam saber quais os litigantes ocupavam posições curtas e queriam que o patrimônio do devedor fracassasse ou diminuísse, e uma comunidade de investidores em dificuldades que tem guardado ferozmente estratégias proprietárias de negociação. O Office e o Departamento de Negócios, Inovação e Competências trabalharão com padrões comerciais, empresas e varejistas para promover a imposição de metas. 26 de fevereiro de 2010 & # 8211; O Trident Press Forex Trading Course fornece o trader novato, bem como o profissional mais experiente com tudo o que precisa saber para negociar com sucesso os mercados de moeda estrangeira com lucro. Goodrich é mais uma empresa para comprar um pedaço do bolo F-35 Lightning II. 2 de abril de 2014 e # 8211; É sabido desde junho de 2013 que os funcionários da campanha Better Together se apelidaram privadamente de “Project Fear”, ao implementarem uma estratégia de campanha para tentar assustar o povo escocês para que votem em Independence and Democracy. Aqui estão alguns com possíveis interesses tópicos para este volume: Lindsay, Charles. O aumento das demandas por produtos agrícolas de todo sistema econômico produz vencedores e perdedores, e aquele promovido por Tywin Lannister produziu muito mais vencedores do que perdedores. 2 de novembro de 2007 & # 8211; Milhares de livros foram escritos sobre o tema da análise técnica. Fótons Tridente de Yu-Gi-Oh. Projeto Medo iniciado A remoção de Trident de Faslane irá levá-los a fazer o golpe de mestre estratégico de excluir a maior parte do Atlântico Norte da Organização do Tratado do Atlântico Norte. 28 de agosto de 2013 & # 8211; Parece que os primeiros esforços da Trident foram bem sucedidos: De acordo com a queixa, a Trident atraiu vários clientes da PSS. Informações sobre os requisitos e ofertas atuais e antecipadas do cliente, informações financeiras, inclusive. 13 de dezembro de 2013 & # 8211; o Troubled Families Program e a Serious Organized Crime Strategy, que podem contribuir para esse objetivo.

Trident - Estratégia.
Trident - Estratégia.
Esta é uma discussão sobre Trident - Estratégia dentro dos fóruns da Trading Systems, parte da categoria de Métodos; Oi tudo, eu gostaria de saber se alguém está usando Trident Trading Strategy por Charles L Lindsay? Felicidades.
mas explicar sistema - você nunca pode dizer, um bom pode aparecer ??
Imaginação é mais importante que conhecimento.
A imaginação deve ser usada construtivamente na base firme do conhecimento.
mas explicar sistema - você nunca pode dizer, um bom pode aparecer ??
Acho que sei o que fazer com os próximos 20 anos da minha vida e não estaria tentando descobrir o que alguém estava tentando me dizer.
o que mais você poderia querer de um membro aqui?
Imaginação é mais importante que conhecimento.
A imaginação deve ser usada construtivamente na base firme do conhecimento.
Acho que sei o que fazer com os próximos 20 anos da minha vida e não estaria tentando descobrir o que alguém estava tentando me dizer.

Bandas de Bollinger como um filtro - Dr. Michael Miller.
Em nosso mundo ideal, haveria um método para eliminar negociações que tinham uma alta probabilidade de gerar uma perda.
De junho a julho, a negociação em tempo real usando os arquivos do Swing Catcher Daily gerou lucros de US $ 14.362 em 52 negócios e US $ 10.862 em 61 negócios em marcos alemães e em francos suíços, respectivamente.
Pode-se considerar um esforço tolo tentar melhorar um sistema que gerou lucros superiores a 800 por ano, mas o uso de Bollinger Bands claramente elimina alguns negócios que teriam produzido perdas.
Bandas de Bollinger são envelopes superiores e inferiores em torno da média móvel de 20 dias. As bandas são baseadas em 2 unidades de desvio padrão da mercadoria.
Os preços tendem a permanecer confinados com as bandas superior e inferior. Qualquer movimento fora da banda indica uma condição de sobrecompra (vendida) de curto prazo. Consequentemente, não seria recomendado iniciar uma nova posição neste momento - e esquecer a negociação de ações informatizadas.
Gráficos em cópia impressa.
O gráfico acima representa March Mark alemão para o mês de janeiro. Em 25 de janeiro, o Swing Catcher gerou uma posição longa. O comércio a seguir, se tomado, teria gerado uma perda de US $ 1.387. Claramente, o preço está acima da faixa superior e pode-se supor que o DMark está sobrecomprado.
Para quantificar a situação de sobrecompra / sobrevenda, as seguintes fórmulas são usadas:
posições longas - (preço-banda superior) / preço.
posições curtas - (preço-banda baixa) / preço.
No exemplo acima, a faixa superior é 62,50 e o preço de fechamento é 63,00. Consequentemente, (62,5-63,00) /63,00 = -.
Este número quantifica o quanto acima (ou abaixo) o preço é da banda. Mais pesquisas precisam ser feitas para determinar o nível de filtro ideal.
O que se segue representa todos os negócios que ocorreram quando o preço estava fora da Banda de Bollinger tanto para o Franco Suíço quanto para o Marco Alemão.
Em resumo, 16% ou US $ 4087, em negociações perdedoras, teriam sido salvas se alguém tivesse evitado fazer uma negociação enquanto o preço estivesse fora da Banda de Bollinger.
Gráficos & amp; Tabela em cópia impressa.
Resenha de Grand Combo de Buran - Matthew Chiang.
Recentemente respondi à promoção de Bob Buran e fiquei impressionado com seu "livro de recordes" de declarações comerciais. Eu também revi a fita de vídeo (preview mas nenhuma metodologia divulgada), e conversei com o próprio Bob antes de decidir comprar o sistema.
Eu acredito que Bob é um cara honesto, e ele foi útil em responder minhas perguntas. Eu estava muito preocupado com rebaixamentos e negociações perdedoras consecutivas, então eu especificamente perguntei a Bob sobre esse aspecto, e sua resposta foi "uma vez em uma lua azul".
Eu comprei então o sistema. No entanto, quando eu corri o software e estudei a lógica, descobri que o sistema não era o que eu esperava.
Basta dizer que o sistema Grand Combo de Bob funciona de maneira semelhante a um sistema de fuga de volatilidade (VBS). Como qualquer VBS, o Grand Combo pode ter muitas surpresas se o mercado não é tendência, mas no geral, as perdas consecutivas são moderadas e gerenciáveis ​​(há exceções, é claro).
Para cada negociação, o Grand Combo possui um stop loss de tipo volatilidade e estatisticamente sólido, mas o programa não é especificamente projetado para reduzir o risco nesse aspecto, exceto a recomendação de diversificação.
Eu usei o ACE Currencies da Essex (um sistema VBS) e ele teve um desempenho ruim neste aspecto (7-9 perdas consecutivas, você pode acreditar nisso!). Além disso, o Mini-Trend Setter da Futures Chart também tem perdas consecutivas significativas (3-5 ao tentar pegar a grande mudança na tendência). Então o Grand Combo é melhor que outros.
No geral, devo dizer que o Grand Combo tem média acima da média no gerenciamento de perdas - normalmente 2-3 derrotas consecutivas, às vezes até 4 derrotas, mas elas não são tão frequentes. Então você tem 2-3 ou até 4 vitórias para consertar.
Então qual é o truque? O Grand Combo tem uma fraqueza que não posso aceitar. Ao contrário de outros sistemas VBS ou de acompanhamento de tendências, o Grand Combo tem metas de lucro muito restritas.
Fiquei bastante surpreso que, para alguns mercados, a meta de lucro é tipicamente de 30-50 ticks, e você terá sorte de receber mais de 100 ticks (dependendo do mercado, é claro, a BP tem mais ticks, por exemplo).
Fiz alguns testes históricos e descobri que a maioria dos mercados ganhava dinheiro, como afirmam. Mas eu não fiquei tão impressionado porque a maioria dos negócios gerou lucros muito pequenos, e você tem que negociar muito para ganhar dinheiro suficiente.
O lucro médio por comércio (novamente, dependendo dos mercados) é de US $ 300 a US $ 500, alguns são mais de US $ 600 e alguns são mais de US $ 1.000. As perdas são semelhantes.
Eu também não gosto da idéia de que o Grand Combo não presta atenção à tendência subjacente do mercado. Ele simplesmente troca as fugas de ambos os lados. Você pode acabar comprando perto de mercados ou vendendo perto de fundos de mercado.
Eu sempre me esforcei para obedecer ou não aos sinais de contra-tendência enquanto estava em uma tendência definida, ou quando a parte superior / inferior está próxima. Mesmo que os sinais estejam em tendência, você geralmente acaba comprando / vendendo perto de altos / baixos de swing.
Isso é comum para o VBS. Mas ao contrário de outros VBS, Grand Combo não tenta montar a tendência. Está contente em obter lucros pequenos e rápidos.
A maioria das negociações é tipicamente de curto prazo, de 2 a alguns dias. É por isso que o lucro médio é pequeno. Embora os testes tenham feito lucros em papel, gostaria de saber se poderia negociar o sistema com tanta atenção e frequência.
Bob e os folhetos dizem que você não precisa assistir ao mercado, é verdade. Mas com metas de lucro tão apertadas e frequência de negociação, não acho que posso pagar uma corretora de serviços completa para assistir aos negócios para mim.
Uma vantagem sobre o Grand Combo é que, embora as vitórias sejam pequenas, as perdas também são pequenas, só ocasionalmente tenho perdas acima de US $ 1.000 por negociação (o Grand Combo não negocia S & amp; P ou algo parecido).
Após o comércio do sistema por 5-6 semanas, decidi desistir. Eu presto muita atenção aos drawdowns e perdas consecutivas, porque sou um trader novato com experiência limitada e capital comercial. Eu ainda não tenho coragem ou dinheiro para levar de 2 a 3 trades perdidos em uma fileira enquanto troco os pequenos lucros sobre os outros.
Seria diferente se eu tivesse alguns grandes vencedores para amortecer os perdedores, mas não vejo isso como um evento frequente no Grand Combo. Eu prefiro negociar por curto a médio prazo (alguns dias a semanas), e talvez tenha alguns que possam seguir a tendência.
Além disso, você precisa de cerca de US $ 25.000 para negociar o Grand Combo efetivamente porque ele é diversificado em 30 mercados. Alguém sugeriu que os bons resultados de Bob não foram atingidos mecanicamente, e os julgamentos estavam envolvidos. Tem havido alguma controvérsia sobre esta e outras questões (sobre a redução do sistema) no Club 3000 recentemente, e Bob falou algumas vezes para defender seu caso, acredito que uma alegação é falsa.
Não quero comentar sobre isso, pois respeito Bob como um operador honesto e bom, mas hesitaria em largar o seu sistema com dinheiro real, a menos que eu não consiga encontrar outro melhor.
O princípio por trás do Grand Combo é o som, e acho que funciona, mas não para todos os estilos. Seria muito adequado para traders de curto prazo que exigem muita ação, e talvez mais adequado para traders noturnos com metas de 50 a 60 ticks.
Observações & amp; Técnica de Stop-Loss - Brian Radke.
As seguintes declarações são apenas minha opinião:
Em mercados finos e selvagens, como "Barrigas", não insira & quot; no aberto & quot; Não é incomum ver intervalos de abertura de 40 a 70 pontos neste mercado! Tente cronometrar sua entrada para pegar o favor que puder em sua direção.
Há pouco mais de uma semana, eu peguei um "Swing Catcher" sinal que depois provou ser certo, e entrou na hora do dia os baixos eram normalmente "em" de. O mercado bateu-me com uma perda de US $ 600 em cerca de uma hora (eu estava negociando menor do que a parada recomendada), mas eu acreditei no sinal e re-entrou.
Esta é uma chave vital para qualquer novo operador. Você não deve se tornar tímido em mercados como esses. Se você fez o seu dever de casa (ou mesmo se não o fez e você é dono do & quot; Swing Catcher & quot;), você deve começar a ter uma idéia do mercado que está tentando negociar e entrar novamente depois de ser interrompido. Essa reentrada foi uma vencedora!
Era simplesmente uma questão de acreditar e não ter medo. Os futuros não são para você se você estiver procurando por 800 vencedores. Mas, novamente, não sinta que você precisa entrar em campo aberto.
A seguir, um pequeno critério de posicionamento de parada que uso em alguns mercados. Acabou de ter alguns bons resultados.
Para evitar a redundância, esta ideia baseia-se mais nos preços de abertura e fechamento para ajudar na colocação de paradas. Além disso, tento não usar o intervalo diário ou verdadeiro, pois isso seria novamente redundante, já que a maioria dos operadores já utilizou sistemas de propulsão ou breakout, embora você possa usar um intervalo médio diário como multiplicador.
Este não é um sistema para o tempo de entrada! Por favor, refira-se a Bellies de fevereiro de 07 / 16-07 / 26. Isso só funciona durante uma tendência e não é projetado para determinar a direção do mercado, e sim simplesmente um guia para uma boa colocação de parada. Veja também soja, ouro, algodão e tudo o que você desejar.
Eu tenho isso programado em uma planilha para facilidade de uso. O seguinte é para um & quot; bull & quot; tendência. Comece a usar depois de um swing confirmado baixo e depois de ter entrado muito tempo. É extremamente simples.
Nessa ideia positiva ou negativa não é o ponto, trate todos os números como positivos.
1. Subtrair ontem está aberto a partir de hoje aberto =
2. Subtrair o fechamento de ontem do fechamento de hoje =
3. Adicione os números resultantes de # 1 & amp; # 2 juntos e dividir por 1,8.
4. Subtraia a resposta do nº 3 do fechamento de hoje. Coloque a sua encomenda em aberto neste momento.
Reverse the process for short positions, i. e. add to today's close.
When today's stop is much below yesterday's (above in a "Bear"), leave your stop where it is to protect profits. This often signals the end of a swing! Don't be afraid to re-enter if the trend continues however. Markets such as bellies are known to bend your eyebrows often. Hang tough.
1. For short positions add your result to today's open.
2. Use a balance price (0+h+l+c)/4, minus a percentage of today's range.
3. Use a 22 day (or any length you wish) average range in place of the 1.8 multiplier.
I'd like to see your readers variations! Why 1.8. Ask your readers if they can determine why.
TRIDENT . . . A Trading Strategy - Brian Radke.
I too, like many seem to have a weak spot for "ringed high or low" systems, and that is what Trident is. I believe the mesmerizing effect is due to the ease in which anyone can look at a chart and see without question, P1, P2 and P3. I am not about to slight Charles Lindsay, as it is very apparent that he is very articulate and intelligent.
I've literally, without exaggeration, spent well over 100 hours on my computer trying to make this type of system work in many markets consistently.
"Trident" is based on the "zero sum formula." This algorithm has been used for decades by statisticians and mathematicians as a measuring tool, and a reader should not be confused into thinking that it is or was designed for commodities as a market system.
It is foremost a yardstick, and one should not get overly excited about its predicative capabilities. It is very easy to see where all of the rest of the system, i. e. CP, EP, SD, etc. come from. They are all derived from looking at the personality of the markets and applying fail-safe in the form of equations.
I have no problem with this approach, but it is very apparent that the system becomes very cyclic in nature.
Leading cycle researchers always relate the same dilemma, cycles seem to disappear as quickly as they appear, and no one can seem to predict a market's swing high or low with any consistency in many markets. This is why there are exceptions (P2=I3 etc.) in the rules of these types of systems.
Read the first few chapters of the book and then the last few. You can see that the author has almost totally abandoned the ringed high, ringed low, approach, replacing it with "factor analysis" which is more similar to where our many oscillators of today come from.
Trading "Trident" must encompass all of its tools. One must use B2 & B6 and most importantly the variance rules. Even with that done, you will miss many moves and constantly be second guessing your next move, because of the subordinate nature of the minor swings.
Look at Jan-March Cotton. "Trident" made fantastic three day trades then came unglued at the seams in April. Even having said that I can say I enjoyed the book and it is very good reading.
FINDINGS: Use DP and TRP as an oscillator and not to form a price window. When trading minor swings, any change in measurements are helpful.
Since a ringed high or ringed low is not confirmed until the next day it is too late, so one must try to tilt the odds looking at today's prices. I had a system in place long before reading "Trident" that is surprisingly like DP & TRP.
In this system, I do not have to wait for confirmation of a P3. I have it programmed on a spreadsheet and my computer does all the daily crunching. It is not by any means perfect, but I'll share the portion of it that is similar to "Tridents" DP-TRP.
TRY THIS: Take nine days of prices, with today being day #1. Now construct two opposing Tridents using max and min. prices over a specific time frame, (9 days in this example). The multiplier used in "Trident" (0.625) can be changed! I have various figures "tweaked" for various markets.
You'll need to create 4 columns;
column # 1=call this DP #1 (or whatever you wish).=This is the lowest low of days 3, 4, 5 & 6, (remember today is day #1), minus the highest high of days 6, 7, 8 & 9. Multiply this by 0.685. Then add the highest high of days 1, 2, 3 & 4
column #2=TRP #1=Lowest low of days 3, 4, 5 & 6, minus the highest high of days 1, 2, 3 & 4. Multiply this by 0.795 then add the highest high of days 1, 2, 3 & 4
column #3=DP #2=highest high of days 3, 4, 5 & 6, minus the lowest low of days 6, 7, 8 & 9. Multiply this by 0.675 then add the lowest low of days 1, 2, 3 & 4
column #4=TRP #2=highest high of days 3, 4, 5 & 6, minus the lowest low of days 1, 2, 3 & 4. Multiply this by 0.795 then add the lowest low of days 1, 2, 3 & 4
What to look for: In a normal market column #1 should be below column #2 and thus #3 below #4. Instead of looking at the actual number each column offers, I choose to forget about the "window" and look exclusively at the relationship of the columns.
On the day that #1 goes above #2 AND #3 goes above #4, a minor swing top is occurring. Note that #3 may be above #4 for a few days before #1 goes above #2 and vice versa. On the days that #1 falls below #2 and #3 below #4 a minor swing bottom should be occurring. Use this as a reversal system very short term (even day-trading).
Couple these crossovers with 4 day highs and lows and you have a fair to average system, i. e. #1 goes above #2 and #3 above #4 and today's high is a NEW FOUR DAY HIGH, sell the next open. The opposite is true of course for long trades.
DRAWBACKS: This type of system trades blindly at times and gives no help during a strong trend. It does not work well in all markets with one set of multipliers.
It should not be traded without looking at daily support/resistance and momentum. I have many more facets built into my system but am offering this much to hopefully inspire someone to crunch the numbers for themselves, and maybe get some new ideas to a very old problem.
I would not feel at ease trading this system alone, although it can be brilliant at times and I do look at this when I get a computer generated signal I feel uncomfortable with.
I have two other systems to handle the facets that "Trident" type analysis overlooks, and the three together are very helpful.
I strongly encourage anyone to spend the time and effort to research on their own. System writers are not always smarter than the average trader, rather they usually have spent countless hours staring at a computer screen to come up with new and workable systems and hoping to find that "right combination."
What do you suppose might happen looking at Swing Catcher Harmonic files.
FutureLink Review - James Weber - Canada.
This article is written to assist prospective subscribers select a commodity futures quote service, and to elicit some feedback from current users.
When I decided to turn my hobby into a full-time career, I checked out several quote services. My location near Winnipeg, Latitude 50 degrees North, ruled out telephone and hand-held quote services. My trading did not require "live" quotes, nor did the size of my account justify the added expense. The choice easily narrowed to only two vendors. I chose Futurelink because it had connections I was familiar with - Futures Magazine, Futures Update, FutureSource - and because the service supplied my basic requirements.
FutureLink provides futures and futures option quotes for all U. S. Commodity Futures Exchanges and also the Winnipeg Commodity Exchange. The New York markets are on a half-hour delay basis, updated every 10 minutes. The rest are "snapshots" every 10 minutes.
FWN supplies current news updates from around the world relevant to all futures, as it breaks, to assist in making decisions. FWN also has regular reports from each exchange separately for most commodities, so traders can be aware of what is happening.
Several important technical indicators are calculated and transmitted after the markets close each day. Daily, weekly and monthly bar charts for each commodity and contract month are updated daily. An overlay indicator assists in checking back on prices, volume and open interest. Recommendations and market analysis are provided by selected analysts. Supplementary commentaries and current weather maps can be added at extra cost.
A custom screen can be set up to keep track of positions along with profit and loss factors. Another custom page can be set up to follow specific commodities through the day without having to go to each page. The entire program is simple and easy to use, has most information required for regular trading, and is well recommended.
There are times when one might like quotes more often, a wider range of technical indicators updated through the day as needed, move overlays on the charts, faster reporting of news at critical times, and access to stock quotes, but of course these would be more costly and available through other services available through Oster Communications. Some computer programs are available through Futurelink to enable end of day quotes to be used in various spreadsheet and charting programs.
Support is provided through a toll-free number. There seems to be sufficient staff, all knowledgeable, very helpful and courteous. In most situations, I have found this to be a very good service.
The problems I had were in receiving the signal. Subscribers must supply their own satellite dish and computer. The receiver itself is purchased from FutureLink and imported with appropriate duties and taxes paid. Once purchased, it is yours. The recommended receiving dish, a four foot offset, is also available through FutureLink and may be cheaper than purchased locally even with duties and taxes. Subscribers should compare before committing.
This dish is equipped with a simple feed horn which has a clear plastic bubble on the receiving end. This bubble fogs up at any opportunity - cloudy days, rainy days, misty days and overnight. The signal cannot penetrate this fog. Either you wipe it clean several times a day in poor weather conditions, find some way to cover it, or do without a signal.
I installed the dish myself. It seems local installers have these in their catalogs but have had little experience with them. On questioning them about the foggy bubble, I was advised occasionally to remove it and not to be concerned about dust, dirt or bugs making webs.
I have my doubts considering the vagaries of the signal. This dish is recommended because it picks up the KU signal very well. FutureLink is not available on the C band, only KU band from Satellite K2 and difficult to get from this latitude and region.
Apparently it is also available on the ANIK satellite, but I got very poor reception when I tried it, not to mention the expense of importing and returning the trial receiver. While C band signals are forgiving and allow for some degree of misalignment, the KU band signal is not.
At this latitude your dish must be right on the signal - exactly! If there is any deviation - at all - there is loss of signal and you might get the quotes but not the news stories or charts.
For better or worse, my dish was struck by lightning, frying the dish, the receiver, and the I/O card in my computer. On questioning, installers scoff at protecting your dish from lightning. Você é o juíz. I was out of business for several weeks getting straightened around.
I went to an Alpha 10 dish with an all-weather protected feed horn. If there was any room for deviation with the other dish, there isn't with this one. It must be exact.
Be prepared to adjust your dish after a severe storm, large rapid temperature changes, and in deep sub-zero weather. Some days the signal does not come clear until after the sun is up for awhile. Forget about news stories during a heavy snowfall or rainfall.
The signal receiver is virtually trouble free. Your computer can be a basic XT or AT with a hard drive, but increasingly there will be more sophisticated transmissions such as color weather maps so you will need a more advanced unit.
Although you can use the computer for other duties you must run the resident program 24-hours a day to avoid missing any information pertaining to the commodities you follow.
Occasionally the program stops dead with no data units getting through. It wasn't a problem until an updated program was sent out. It can happen anytime during the day or night. I am assured it is not the program's fault. Luckily it is relatively easy to remedy.
At first, I used to call FutureLink about the poor reception on certain days as I didn't understand that clouds in the sky or frost in the LNB creates unsatisfactory reception. It was not very reassuring to hear that everyone else in Canada was getting satisfactory signals.
There seemed to be no explanation as to why my equipment was functioning unsatisfactorily. By chance, I learned that some people north of me were using the ANIK satellite and were getting very good signals. Well, I got worse when trying it.
Releasing the names of subscribers close to me to contact for discussion about the FutureLink reception seems to be a breach of confidentiality. I have to conclude there aren't any, no one is using it to trade, no one cares about the reception, or they are making the best of a poor situation.
I really like the FutureLink program and until I am ready to advance to more sophisticated programs, I would like to keep it. However, I am not happy with the reception.
If anyone is considering subscribing to the service, or already has it, and would like to discuss it with me for western Canada, I would welcome their calls or correspondence. Perhaps someone has some useful suggestions for me to use. I would appreciate any input. Now really, can I be the only one with these problems?
Using Ensign/Bonneville/CSI Data Formats, Data Conversion.
I can use my Trading System as early as 3:34 PM, after the markets close, by converting from my Bonneville Quote Machine, from their data format to Swing Catcher's CSI data format.
I use Swing Catcher's Utility/Edit menu selection 7 from the main menu. Then press F2 key and then press the F key to edit a QMaster file.
Next, select the file number to edit. Then simply change the file name to conform with the Ensign/Bonneville data format, for CSI/Ensign conversion.
In the Ensign System Setup Program, be sure to change the CSI to your new file name. Plus, add lower case c to the historical update time, i. e.: (1545c), for Ensign to convert data to CSI format with your CSI data file of choice.
I subscribe to Trend Index Trading Co. monthly parameter-on-disk Service. When I get the disk I install both parameters and included data files for the easy way to be sure all my data is correct and I have the current parameters.
P&L Report on Bob Buran's Grand Combo System - Matthew Chiang.
I choose only 17 markets because I did not have time to follow more. Out of the 17, I only choose around 4-5 for actual trading.
Of the remaining 10 markets that Grand Combo trades, there are 3 markets that I don't have data on: Platinum, NYFE, Unleaded Gas. Cocoa's data is so bad, I discarded the results.
Since Genesis data is not 'clean', and that I do not follow the 10+ markets, I did not attempt to correct any error in the data files. Even for the 17 or so markets that I follow, I am uncertain if the data is clean enough.
Sometimes the error is very obvious and I can correct them daily. Other times the errors are not that discernible, and I don't even know where they occur. Therefore, the test results may not be a true reflection of the system's performance, but I think they are close.
From $60.00 to $80.00 round-turn slippage, and $30 round turn commission is what I am experiencing now, because I don't trade that often to get good attention.
I ran some more tests today and have come up with the following list (appearing at the top of next page): Chart in Print Copy.
(NOTE: These figures make NO ALLOWANCE for slippage & commission, which has a major impact!)
EDITOR COMMENTS.
The excellent research done by Mike Miller on Bollinger Bands reveals how a filter can effectively be used as a way of making another methodology work even better. In this case, Mike is using Bollinger Bands as a way to bypass some losing trades, by avoiding trades if price is outside the Bollinger Band.
Mike's methodology seems to have excellent merit as a way to make his system work better. The techniques are also likely applicable to many other trading systems.
Matthew Chiang's comprehensive contribution and review about Bob Buran's Grand Combo goes into great detail. He must have spent lots of time working on it.
From what I understand and have been told by very reliable sources, Bob Buran is likely the number one trading system vendor (based on both sales volume and dollar amount of sales, during the time period he has been selling systems) of all time.
System Writer/Trade Station may have sold more copies but they are not Trading Systems, per se. They come under the classification of 'Toolbox' type of Programs, where the user can design his own system using the programming shell. Grand Combo/Trabos is a stand alone system that does not require the user to design the methodology or make algorithm modifications.
I believe Buran's System was available to the public for the first time less than 2-years ago. From what I gather by talking to numerous clients of Bob's and from very reliable sources, an amazing number have been sold.
It is interesting to note that very few opinions on Buran's methodology have been written. A large number of commodity traders have purchased Bob's Grand Combo/Trabos, yet very little has been written about it.
The readers of CTCN would be greatly interested in reading more reviews of Buran's methods.
Trading Observations and Stop-Loss Techniques submitted by Brian Radke are very interesting. Brian says that re-entering a trade in the same direction, even after being stopped-out at a loss, can be very profitable. That seems to be true, and in fact I have noticed it seems to occur often. However, one problem with re-entering after a big loss, is the fact many traders lack the discipline or nerve to actually do it!
Brian's stop-loss methodology could be quite valuable. It deserves to have some extensive research done on it to determine its validity. Does anyone know why Brian is using a division factor of 1.8?
Brian Radke's in depth research based on Trident Strategy, reveals he has put a tremendous amount of time and effort into researching Trident. He has shared with us some very detailed technical methods that may get the Trident Strategy to work better.
It looks like James Weber spent lots of time and effort trying to get FutureLink to work properly (apparently unsuccessfully). It seems very surprising that Jim says he 'likes the FutureLink Program' (second paragraph from end of his review), in spite of the many problems and great aggravations he seems to have experienced.
However, Jim also states he is not happy with the reception, which of course is the most important item!
Note: I experienced similar problems involving DTN. The most serious problem was losing data due to weather conditions.
Frank Seitzinger's ability to convert to CSI Data Format from Bonneville/Ensign should be applicable to many other software programs that use CSI Format.
Matthew Chiang's spent a lot of time putting together his detailed Grand Combo P&L reports. They do NOT include any allowance for slippage & commission, which unfortunately is a major factor in commodity trading! Matthew say's he averages $60-$80 slippage and $30 round-turn commission per trade. Upon updating Matthew's P&L data by taking into consideration his (low-end) slippage and commission deduction of $90.00 per trade, the figures change as follows:
Total trades 766 X $90.00 for slippage & commission per trade=-$68,940.00 deduction. Thus, instead of Net Profits of +$31,857.00, the adjusted Net Profits becomes negative -$37,083.00. Quite a significant difference!
Some trading systems only deduct $50.00 (rather than Matthew's recommended $90.00/$110.00) per trade, for slippage & comissão. However, even if we only deduct $50.00 per trade for slippage & commission (766 X $50.00=-$38,300.00), from the +$31,857.00 Profits, we still arrive at negative Net Profits of -$6,443.00.
The accuracy of the Grand Combo P&L reports submitted by Matthew, is not and can not be assured.
I am sending a copy of this Newsletter to Bob Buran and asking him to check the P&L reports for accuracy and make comments, if he desires. If Bob responds, his reply will be published in the next issue of CTCN.
Special Note: Thanks to everyone who has contributed knowledge to this issue of Commodity Traders Club News. Without you it would not be possible. P. S. - Remember, as a special reward for making just one contribution/submission per year, you'll receive an automatic 50% price reduction on your renewal. Submissions can be any length, long or short; typed, handwritten or submitted on a disk. Formal or informal. Please participate by sharing your information and knowledge with other traders. Please make a contribution about your experiences, both good & bad with systems, services, advisors, data vendors, and other trading related product.
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Trident trading system

To differentiate and to enable an outside the box approach, Trident EQT has developed a unique and customized financial application: TTMS – Trident Trading Management System. The application is based on several years of research and empirical evaluation and consists of the following modules:
advanced, multivariate analysis module, where potential high profit / low risk instruments are evaluated and singled out; self-learning, fully automated, optimization of buy and sell algorithms to maximize trading returns; and, fully automated, trade order execution, directly integrated with financial markets.
The potential of TTMS has proved phenomenal, with an annual average equity increase of 35%.
At Trident EQT, we like transparency and invite you to follow our KPIs here .