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Nossa missão.
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Oferecemos programação personalizada EasyLanguage para Forex, Futuros e / ou Ações. Podemos desenvolver suas idéias e conceitos de negociação em seus próprios indicadores e / ou estratégias personalizados. É claro que qualquer idéia de negociação privada que recebemos para desenvolver uma estratégia de negociação continua sendo a propriedade intelectual privada do Trader que nos contratou. Veja os detalhes completos na página "EasyLanguage Programming".
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Indicadores de negociação e estratégias construídos especificamente usando o OOEL (Linguagem Fácil Orientada a Objetos) podem realizar coisas que não eram possíveis usando o EasyLanguage legado. Veja a lista completa dos produtos OOEL na página "OOEL".
Coach de Negociação & amp; Mentor.
Coaching privado e mentoring é uma das nossas especialidades. Nosso objetivo é reduzir sua curva de aprendizado e acelerar seu progresso para uma negociação bem-sucedida. Começamos onde você está atualmente em suas habilidades de negociação e conhecimento e mostramos o que fazer para aumentar seu sucesso. Veja os detalhes completos na página "Trading Coach".
Contate-Nos.
Inclui: Quem Somos, Contate-nos e Cartas de Referência.
Trading System Design & amp; Serviços de codificação.
AlgorithmicTrading fornece design & amp; serviços de codificação. Podemos implementar sua estratégia de negociação usando a plataforma de negociação. Todo o código é entregue em um formato de código aberto. Se você precisar contratar um desenvolvedor experiente, ligue para nós. Nosso principal desenvolvedor tem bacharelado em engenharia elétrica e passou mais de 10 anos na indústria de semicondutores como engenheiro de design lógico.
Especializando-se em Arquitetura de Design de Negociação Algorítmica & amp; Implementação.
Nossa equipe é capaz de implementar sua ideia no Easy Language para uso em negociações automatizadas em plataformas como o Tradestation. Nós projetamos e implementamos mais de 300 estratégias de negociação e é nossa principal competência número um. Somos uma empresa de desenvolvimento de software com um coração para implementar sistemas de negociação. Se você tem uma ideia ou projeto & ndash; Podemos ajudá-lo a implementar essa ideia.
Experiência de Design Lógico Inclui.
Nossa equipe possui experiência em codificação em Perl, VHDL, Verilog, C, C ++, Java, Matlab, TCL / TK e Easy Language. Em nossa experiência, utilizando tradestations Easy Language é a melhor opção para a maioria dos comerciantes de varejo. Esta linguagem é capaz de programação orientada a objetos e tem inúmeras funções pré-definidas que tornam a implementação da maioria das estratégias de negociação bastante simples. Nosso projetista líder projetou DMA, PCI-Express Layers, Snoop Logic e muito mais. Embora a implementação de um sistema de negociação seja um pouco diferente da codificação de um bloco de lógica, existem inúmeras semelhanças. Por exemplo, em um bloco de lógica síncrona em execução em um asic, novos eventos acontecem em cada ciclo de clock. Na negociação, os eventos geralmente ocorrem quando uma nova vela é criada em um gráfico. Engenheiros de design lógico são bem versados em máquinas de estados finitos e estruturas de dados comumente usadas que podem ser usadas em sistemas de negociação.
Experiência de negociação quantitativa inclui.
A AlgorithmicTrading é capaz de codificar seu projeto, executar um back-test, executar otimizações e entradas de otimização cruzada, simulações de monte carlo e realizar análise de avanço em dados fora da amostra. De muitas maneiras, codificar o design é a parte fácil. Muitas das tarefas de pós-codificação concentram-se na verificação da ideia, testando-a primeiro, segundo, otimizando-a e, em terceiro lugar, executando uma análise passo-a-passo dos dados de amostra.
Dependendo do seu orçamento e necessidades, o AlgorithmicTrading executará todos os testes acima e fornecerá relatórios e comentários sobre cada etapa da análise.
Sua ideia implementada.
Se a sua ideia de negociação depende de uma sequência de eventos, é mais do que provável que implementemos o seu sistema de negociação usando uma máquina de estado finita para simplificar o código. Por exemplo, talvez sua estratégia espere uma lacuna quando os mercados de ações abrirem, seguidos por uma linha de baixa em um MACD. Quando isso acontece, sua estratégia se resume ao mercado. A COMPRA ocorre quando você tem uma lacuna, seguida por uma linha de alta. O diagrama de bolhas a seguir mostra como sua máquina de estado pode se parecer.
Passo 1: Preencha o nosso questionário & amp; NDA
Ligue para nós ou envie-nos um email e podemos enviar-lhe o nosso questionário. Este formulário nos permite fornecer uma cotação para você com base na complexidade de sua ideia. Podemos trocar alguns e-mails e / ou agendar um telefonema para esclarecer sua intenção. Se necessário, a AlgorithmicTrading assinará um Contrato de Não Divulgação antes de você nos enviar o questionário preenchido.
Etapa 2: receba uma cotação.
Com base na complexidade do design, nosso Designer Líder fornecerá uma estimativa do tempo envolvido e uma cotação. Se você está satisfeito com o preço e as expectativas são claras, vamos avançar com o design. Você fornecerá um pagamento não reembolsável de 50% e o saldo será devido assim que o projeto for concluído. Incluído no preço é de até 2 horas de modificações pós-instalação para garantir que o código está funcionando conforme o esperado.
Etapa 3: Fase de Implementação.
Nosso projetista estará em contato próximo com você durante toda a fase de codificação e design para garantir que a arquitetura e a implementação sejam consistentes com sua ideia. Isso é feito para evitar surpresas quando o código estiver completo.
Etapa 4: Fase de Análise (opcional)
Dependendo de suas necessidades, conforme identificado no questionário, faremos um back-test no sistema de negociação, executarão otimizações nas entradas, otimizarão as entradas de forma cruzada e executar uma matriz de testes de walk-forward com vários períodos de amostra e fora da amostra. Em cada fase desse processo, forneceremos relatórios sobre nossas descobertas para que você seja mantido no circuito.
Etapa 5: Design Hand-Off & amp; Instalação.
Quando o design estiver concluído, o designer agendará um horário para realizar a instalação. O saldo restante é devido antes da entrega do projeto. Durante a instalação, o projetista fará login remotamente no seu PC e instalará o código do Easy Language na sua plataforma Tradestation. Isso geralmente leva menos de uma hora. O designer analisará o código com você e mostrará como ajustar as entradas e outras configurações.
Etapa 6: Fase de Manutenção.
Depois que o código é carregado e executado, você pode precisar de algumas alterações nele. Incluído na cotação é até 2 horas de codificação pós-instalação. Em nossa experiência, uma vez que o cliente tenha o código em execução, ele pode exigir algumas modificações ou correções de bugs. Este é o tempo extra incluído para garantir que o código esteja sendo executado conforme o esperado.
Pronto para começar?
Visite nossa página de contato e preencha o formulário ou ligue para 1.866.759.6546. Ficaremos felizes em discutir nossos serviços de codificação com mais detalhes com você. Basta ter em mente, codificação de um sistema de negociação pode ser acompanhada de grande alegria ou tremenda decepção. Vamos codificar sua ideia e entregar o código, no entanto, não há garantias de que sua ideia será uma estratégia de negociação confiável. Projetar e desenvolver sistemas de negociação não é uma tarefa fácil. Depois que uma ideia é implementada e testada novamente, os resultados podem ou não representar uma estratégia de negociação lucrativa. Negociação de futuros e amp; opções envolve risco substancial de perda e não é apropriado para todos os investidores.
Sistema de negociação easylanguage
Obtenha versões gratuitas e simplificadas das ferramentas que os especialistas da TradeStation usam em suas pesquisas diárias e na construção de sistemas. Essas ferramentas ajudam você a aprender o EasyLanguage, pois são totalmente de código aberto e permitem que você construa sistemas complexos sem precisar saber como codificar.
Tudo o que você precisa fornecer é um nome e endereço de e-mail. Nenhum cartão de crédito ou endereço é necessário!
Bem-vindo ao Uso do EasyLanguage.
Dos autores do livro, Usando o EasyLanguage 9.x, este site fornece aos novatos e experientes usuários da TradeStation informações sobre como os principais especialistas do mundo usam a plataforma diariamente para fazer suas pesquisas e desenvolver sistemas. Neste site, você encontrará tudo, desde o código gratuito da TradeStation até os indicadores da TradeStation, até o recurso definitivo sobre o aprendizado do EasyLanguage, o livro Usando o EasyLanguage 9.x.
Recursos em destaque.
Biblioteca de indicadores adaptativos.
A biblioteca de indicadores adaptativos ajusta automaticamente seus indicadores para metade do ciclo dominante atual com base no uso da transformada de Hilbert. Se olharmos para a matemática para a maioria dos indicadores técnicos, a matemática deles pressupõe que estamos usando metade do ciclo dominante. Nós usamos sempre eles sintonizados para isso, eles vão oferecer as mesmas propriedades físicas com os dados em termos de altos e baixos.
Estratégias da TradeStation.
Na comunidade da TradeStation, os sistemas de negociação são chamados de "TradeStation Strategies". As estratégias da TradeStation têm uma estrutura especial que você precisa entender ao projetá-las. Nesta página, Murray Ruggiero Jr., um dos autores do livro, explica como projetar essas estratégias e também algumas dicas e truques que todo usuário do TradeStation deve conhecer.
Usando o EasyLanguage 9.x Book and Code.
Um excelente recurso para quem está interessado em aprender EasyLanguage. Começando com conceitos básicos, este livro leva rapidamente o leitor a tópicos avançados, como funções de texto, para colocar texto em gráficos, objetos de desenho, barras de atividades e mapas de probabilidade. Se você está interessado em codificar suas próprias idéias ou modificar outras pessoas & # 8217; código, este livro vai certamente ajudar a guiá-lo ao longo do caminho!
Atividade recente.
Funções de múltiplas saídas na TradeStation.
Por: Murray Ruggiero Jr. (27 de janeiro de 2015)
Neste post, Murray explica como funcionam as funções de múltiplas saídas no TradeStation. Tanto os principiantes como os avançados do EasyLanguage encontrarão este post útil, uma vez que as funções de múltiplas saídas são uma ferramenta poderosa do comércio ao desenvolver sistemas de negociação.
Usando o EasyLanguage for Non-Programmers.
Por: Murray Ruggiero Jr. (7 de novembro de 2014)
Veja a palestra que Murray deu durante o TradeStation Labs. Tendo sido autor de mais de 180 artigos e sendo editor colaborador da revista Futures, Murray nesta palestra mostra como os programadores não programados podem programar suas idéias usando o EasyLanguage. Este é um ótimo ponto de partida antes de ler Usando o EasyLanguage for 9.X & # 8230;
Copyright © 2014 Traders Management. Todos os direitos reservados.
Nenhuma parte deste site pode ser copiada sem a permissão expressa do autor.
História da TradeStation e EasyLanguage.
A história da TradeStation e EasyLanguage é a história do sonho americano. Os irmãos William e Rafael Cruz vieram para os Estados Unidos juntos de Cuba. Eles treinaram para se tornarem violinistas clássicos premiados. A música clássica não estava em seu futuro, embora parecesse que as forças divinas tinham outro plano. a música dos mercados. Quando Bill (William) tinha 16 anos, um telefonema mudou seu destino. Um corretor de futuros tentou ligar para o pai, mas Bill aceitou a ligação. Foi assim que Bill aprendeu sobre negociação de futuros. Desde que ele tinha apenas 16 anos, ele teria que esperar por mais dois anos para negociar, no entanto, o erro comercial o mordeu. Durante esses dois anos, ele leu livros sobre negociação e tentou aprender o máximo que pôde antes de completar 18 anos, quando pôde começar a negociar. Quando completou 18 anos, ele e Ralph (Rafael) juntaram $ 2400 em uma conta de futuros e negociaram barrigas de porco.
A capa do System Writer.
Eles começaram bem, mas acabaram perdendo todo o dinheiro em um mês ou mais. Eles ainda acreditavam em negociações e sabiam que deveria haver um caminho melhor. Eles foram até a biblioteca, pegaram dados sobre barrigas de porco e fizeram mapas manuais. Eles então usaram esses gráficos para testar ideias. Eles adicionaram setas & # 8211; para comprar e para baixo para vender & # 8211; para esses gráficos desenhados à mão, a fim de testar suas idéias. Desenhar os gráficos levou muito tempo, então eles tiveram a ideia de usar folhas de plástico sobre o gráfico e usar marcadores apagáveis. Dessa forma, eles não precisaram redesenhar os gráficos e puderam testar muitas ideias. Ainda fazendo gráficos de mão e análise é muito demorado e eles achavam que os computadores podem ser capazes de ajudar a automatizar esse processo. Isso tudo aconteceu por volta de 1979. Enquanto estava na faculdade, Bill conheceu Kip Irvine, um major de música que tinha um menor em computadores. Como naqueles dias, era difícil conseguir suas composições musicais tocadas, ele então fez um acordo com Kip para tocar suas composições para ele, se ele programou suas idéias de negociação. Os sistemas foram codificados e codificá-los levou um bom tempo. O problema era que Bill tinha mais ideias do que Kip tinha tempo. Isso significava que Bill, que nunca havia codificado em sua vida, tinha que encontrar uma maneira de fazer isso sozinho. Ele achava que, se conseguisse desenvolver uma maneira fácil de expressar ideias de negociação, poderia desenvolver seus próprios sistemas. Esta foi a semente do desenvolvimento do EasyLanguage. Bill e Ralph decidiram abrir uma empresa e começaram a contratar pessoas talentosas para programar o software. A equipe de desenvolvimento original incluía Kip Irvine, Sam Tennis, Peter Parandjuk e Liren Ji em engenharia. Ruben Triana e Darla Tuttle estavam no gerenciamento de produtos. Eles desenvolveram os estágios iniciais do System Writer, que se originaram da necessidade de Bill e Ralph de desenvolver e fazer backtest de suas próprias ideias de negociação.
Uma página do manual antigo do System Writer.
Essas ideias envolviam principalmente o comércio de barrigas de porco e outros mercados. Eles também tentaram brevemente comercializar sistemas de negociação, mas sua verdadeira paixão era desenvolver esse software de backtesting. Eles lançaram o System Writer uma semana antes da Black Monday em 1987. O paradigma que o System Writer usou foi escrito para processar uma barra de cada vez e as variáveis foram atribuídas a valores anteriores baseados em barras anteriores com barra 0 sendo a barra atual. Isso foi uma conseqüência do fato de que Bill originalmente traçou tudo o que ele pensava em termos de barras e adicionando à sua análise um dia de cada vez. Além disso, o System Writer permitia que você escrevesse suas próprias funções. Este foi um avanço incrível! Agora, um trader com pouco conhecimento de programação poderia ampliar o produto e desenvolver suas próprias idéias de negociação.
História da TradeStation, Omega Research Founded.
Essa nova empresa de startups chamada Omega Research (que acabou sendo renomeada como TradeStation), teve um futuro brilhante, mas começou mais ou menos. As pessoas não estavam cientes do backtesting e muitos comerciantes ainda não perceberam a necessidade do produto. A razão por trás disso foi backtesting, pelo menos, disse-lhe o que não funcionou. O desempenho passado não era garantia de resultados futuros; ainda assim, se um sistema não se ajustasse bem, não funcionaria no futuro. Uma vez que alguém descobriu o valor do backtesting, sua única opção era o System Writer.
Eles então trabalharam no System Writer Plus, que foi lançado em 1989. Bruce Babcock da fama do CTCR ajudou a espalhar a palavra sobre o backtesting nos anos de formação da empresa. Isso aconteceu depois que Bill apareceu e mostrou a ele o System Writer. Apesar do fato de que vender uma idéia para Bruce não foi fácil, ele se tornou um dos maiores fãs da System Writer, e escreveu em sua resenha brilhante na revista Futures em 1989: “System Writer é o equivalente de software de troca de um homem a lua."
A definição original do EasyLanguage.
Os novos recursos do System Writer Plus foram aprimoramentos nos gráficos e no EasyLanguage. O recurso de adicionar gráficos não era apenas para visualizar preços, mas também permitia que você melhorasse seu sistema. Como o System Writer colocava sinais de negociação nos gráficos, você podia visualizar indicadores e sinais. Isso permitiria que um designer de sistema tentasse encontrar maneiras de melhorar o sistema usando os gráficos visuais. Além disso, o System Writer Plus usava o compilador Turbo Pascal (Borland) sob o capô, de modo que o código do Easy Language pudesse ser compilado e, portanto, executado muito rapidamente. Todas as construções do Easy Language foram traduzidas para o Turbo Pascal. Outra melhoria foi o conceito do sinal. Um sinal era uma dada regra de entrada ou saída. O System Writer e o System Writer Plus permitiram combinar vários sinais e otimizá-los em vários parâmetros para desenvolver seus sistemas. O aspecto que tornou isso significativo foi que os sinais eram componentes reutilizáveis.
Definição de fundo / topo do fuso.
Durante esses primeiros anos, Bill e Ralph viajaram quase todo final de semana para divulgar o backtesting e o System Writer. Também instrumental em espalhar o evangelho do sistema de negociação e backtesting foi Charlie Wright, um comerciante famoso e gestor de fundos que deu muitos seminários com Bill e Ralph.
Em 1991, a Omega Research lançou a TradeStation. A TradeStation adicionou análises intra-diárias e também adicionou um aspecto em tempo real. Esta foi a primeira vez que finalmente permitiu que os pequenos comerciantes negociassem em tempo real. A importância da TradeStation para o day-trading era semelhante à importância da eletricidade para alimentar a lâmpada. Foi a ferramenta que trouxe o dia de negociação para os pequenos comerciantes, que muitas vezes estavam apenas negociando fora de sua casa. Durante esse período, os investidores receberiam dados de dados diários de feeds de satélite. No início dos anos 90, a Omega Research salvou dados históricos que estavam disponíveis via satélite, que se alimenta da TradeStation. Bill também teve outra visão neste momento. Ele começou a economizar dados tick by tick quando o espaço em disco ainda era muito caro, pois imaginava que o day-trading se tornaria o tipo mais popular de negociação no futuro. O day-trading significou com sucesso que as pessoas precisariam dos dados que ele salvou para fazer backtesting de estratégias intra-dia, não apenas em vários períodos de tempo (por exemplo, dados de 5 minutos), mas também dados tick by tick. De certa forma, Bill viu o futuro do tempo real e da negociação de alta frequência (HFT) da mesma forma que outro Bill nessa época viu que todos teriam um computador algum dia.
Entrada do oscilador PercentR (% R).
O próximo grande avanço foi em 1993 & # 8211; uma época em que fornecedores institucionais vendiam dados estrangeiros e internacionais. Reuters se aproximou deles para comprar a empresa. Bill e Ralph estavam se divertindo muito com isso, eles se recusaram dizendo que não estava à venda. Bill e Ralph disseram que podiam licenciar e disseram que não. Alguns anos depois, a Dow Jones Telerate se aproximou deles e se ofereceu para comprá-los. Mais uma vez Bill e Ralph não venderam e disseram que não. Um ano depois eles estavam de volta e eles licenciaram a TradeStation. A Dow Jones Telerate lançou a TradeStation como um serviço premium para clientes institucionais em 1996, que deu aos comerciantes acesso a dados estrangeiros e internacionais pela primeira vez.
Em 1996, Sal Sredni ingressou na empresa como Vice-Presidente de Operações (eventualmente promovido a CEO, quando Bill e Ralph se aposentaram da empresa em 2007). Em 1997, a Omega Research tornou-se pública e renomeou a empresa TradeStation. Em 1999, a TradeStation lançou a versão online, que provou ser um grande passo à frente, já que a TradeStation estava fornecendo dados pela internet, em vez de exigir uma antena parabólica. Lembre-se que, nos anos 90, Bill estava salvando dados intradiários. Essa foi a razão. Ele previu esse dia e gastou o dinheiro anos antes que as pessoas precisassem disso para ter certeza de que ele tinha os dados quando chegasse a hora. Por isso, em muitos aspectos, ele é o "Bill Gates of Intra-day trading".
Antes de 2001, quando um sistema gerou uma negociação, você viu um alerta. Isso mudou quando a TradeStation acrescentou a execução em tempo real no TradeStation 6.0 e trouxe comerciantes do pregão. De certa forma, isso marcou o fim do comércio de moedas e o nascimento de todos os mercados eletrônicos. Também em 2001, eles lançaram a TradeStation Securities. TradeStation 6.0 para traders institucionais e ativos cujas características, como design e testes de estratégia customizada, negociação automatizada e execução de acesso direto de negociações de ações, foram disponibilizadas pela primeira vez pela Internet em tempo real. Em 2003, a TradeStation 7.0 foi liberada e ofereceu a execução de operações de futuros. Mais tarde naquele ano, eles adicionaram análise e execução de forex. A TradeStation 8.0 adicionou a execução de opções e, em 2005, tornou-se uma empresa auto-compensadora para opções.
Em 2006, a TradeStation Europe Limited foi aprovada como corretora de apresentação pela Financial Services Authority (FSA) do Reino Unido. Em 2007, os dados fundamentais foram incluídos no banco de dados histórico para testes de estratégia e a execução integrada do Forex foi lançada. Em setembro de 2009, os serviços Prime da TradeStation foram lançados. Em 2010, a execução da TradeStation 9.0 e Eurex foi lançada. Até o final de 2010, a empresa reportou receita de US $ 129,0 milhões, receita líquida de US $ 11,4 milhões, ativos de clientes superiores a US $ 2,3 bilhões e mais de 47.000 contas de corretagem. Em 2011, o Grupo Monex do Japão adquiriu o TradeStation Group. A TradeStation também lançou a TradeStation Forex e adquiriu a IBFX Holdings, LLC. Na análise de Barron sobre corretores on-line, a TradeStation conquistou a classificação mais alta geral de 4 ½ estrelas em 2012. O aplicativo on-line para negociação de ações dos EUA no Japão também foi lançado.
Outro aspecto que tornou o TradeStation especial foi o povo. Ao analisar a história da empresa, é fácil ver que todos amavam o que estavam fazendo e os usuários do produto adoravam. Além disso, durante a década de 1990, eles também desenvolveram uma rede de provedores de soluções de terceiros e eu fui um dos desenvolvedores. Darla Tuttle, que dirigiu o programa nos anos 90, ajudou a construir essa família. Esses addins tornaram o TradeStation ainda mais popular não apenas devido à funcionalidade adicional, mas também por fornecer subsistência a programadores e comerciantes que os criaram e venderam. Foi bom que ele até me agradeceu pelo que fiz para ajudar a tornar o TradeStation popular durante esta entrevista. De fato, durante meados da década de 1990, a Omega Research tinha sua própria revista e eu estava na capa e participei de uma edição em 1998.
Bill e Ralph criaram uma equipe e um produto que mudaram a cara da negociação. Bill teve uma visão quando viu o crescimento da negociação em tempo real e dos mercados eletrônicos. De fato, essa visão se tornou realidade abrindo o caminho para todos os mercados eletrônicos, incluindo o comércio de HFT.
Este artigo é baseado nas notas originais de uma entrevista que Murray Ruggiero fez com Bill Cruz e Salomon Sredni durante julho de 2013, por parte de seu artigo na revista Futures sobre a história do backtesting.
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Tudo o que você precisa fornecer é um nome e endereço de e-mail. Nenhum cartão de crédito ou endereço é necessário!
Bem-vindo ao Uso do EasyLanguage.
Dos autores do livro, Usando o EasyLanguage 9.x, este site fornece aos novatos e experientes usuários da TradeStation informações sobre como os principais especialistas do mundo usam a plataforma diariamente para fazer suas pesquisas e desenvolver sistemas. Neste site, você encontrará tudo, desde o código gratuito da TradeStation até os indicadores da TradeStation, até o recurso definitivo sobre o aprendizado do EasyLanguage, o livro Usando o EasyLanguage 9.x.
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Biblioteca de indicadores adaptativos.
A biblioteca de indicadores adaptativos ajusta automaticamente seus indicadores para metade do ciclo dominante atual com base no uso da transformada de Hilbert. Se olharmos para a matemática para a maioria dos indicadores técnicos, a matemática deles pressupõe que estamos usando metade do ciclo dominante. Nós usamos sempre eles sintonizados para isso, eles vão oferecer as mesmas propriedades físicas com os dados em termos de altos e baixos.
Estratégias da TradeStation.
Na comunidade da TradeStation, os sistemas de negociação são chamados de "TradeStation Strategies". As estratégias da TradeStation têm uma estrutura especial que você precisa entender ao projetá-las. Nesta página, Murray Ruggiero Jr., um dos autores do livro, explica como projetar essas estratégias e também algumas dicas e truques que todo usuário do TradeStation deve conhecer.
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Um excelente recurso para quem está interessado em aprender EasyLanguage. Começando com conceitos básicos, este livro leva rapidamente o leitor a tópicos avançados, como funções de texto, para colocar texto em gráficos, objetos de desenho, barras de atividades e mapas de probabilidade. Se você está interessado em codificar suas próprias idéias ou modificar outras pessoas & # 8217; código, este livro vai certamente ajudar a guiá-lo ao longo do caminho!
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Funções de múltiplas saídas na TradeStation.
Por: Murray Ruggiero Jr. (27 de janeiro de 2015)
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Usando o EasyLanguage for Non-Programmers.
Por: Murray Ruggiero Jr. (7 de novembro de 2014)
Veja a palestra que Murray deu durante o TradeStation Labs. Tendo sido autor de mais de 180 artigos e sendo editor colaborador da revista Futures, Murray nesta palestra mostra como os programadores não programados podem programar suas idéias usando o EasyLanguage. Este é um ótimo ponto de partida antes de ler Usando o EasyLanguage for 9.X & # 8230;
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História da TradeStation e EasyLanguage.
A história da TradeStation e EasyLanguage é a história do sonho americano. Os irmãos William e Rafael Cruz vieram para os Estados Unidos juntos de Cuba. Eles treinaram para se tornarem violinistas clássicos premiados. A música clássica não estava em seu futuro, embora parecesse que as forças divinas tinham outro plano. a música dos mercados. Quando Bill (William) tinha 16 anos, um telefonema mudou seu destino. Um corretor de futuros tentou ligar para o pai, mas Bill aceitou a ligação. Foi assim que Bill aprendeu sobre negociação de futuros. Desde que ele tinha apenas 16 anos, ele teria que esperar por mais dois anos para negociar, no entanto, o erro comercial o mordeu. Durante esses dois anos, ele leu livros sobre negociação e tentou aprender o máximo que pôde antes de completar 18 anos, quando pôde começar a negociar. Quando completou 18 anos, ele e Ralph (Rafael) juntaram $ 2400 em uma conta de futuros e negociaram barrigas de porco.
A capa do System Writer.
Eles começaram bem, mas acabaram perdendo todo o dinheiro em um mês ou mais. Eles ainda acreditavam em negociações e sabiam que deveria haver um caminho melhor. Eles foram até a biblioteca, pegaram dados sobre barrigas de porco e fizeram mapas manuais. Eles então usaram esses gráficos para testar ideias. Eles adicionaram setas & # 8211; para comprar e para baixo para vender & # 8211; para esses gráficos desenhados à mão, a fim de testar suas idéias. Desenhar os gráficos levou muito tempo, então eles tiveram a ideia de usar folhas de plástico sobre o gráfico e usar marcadores apagáveis. Dessa forma, eles não precisaram redesenhar os gráficos e puderam testar muitas ideias. Ainda fazendo gráficos de mão e análise é muito demorado e eles achavam que os computadores podem ser capazes de ajudar a automatizar esse processo. Isso tudo aconteceu por volta de 1979. Enquanto estava na faculdade, Bill conheceu Kip Irvine, um major de música que tinha um menor em computadores. Como naqueles dias, era difícil conseguir suas composições musicais tocadas, ele então fez um acordo com Kip para tocar suas composições para ele, se ele programou suas idéias de negociação. Os sistemas foram codificados e codificá-los levou um bom tempo. O problema era que Bill tinha mais ideias do que Kip tinha tempo. Isso significava que Bill, que nunca havia codificado em sua vida, tinha que encontrar uma maneira de fazer isso sozinho. Ele achava que, se conseguisse desenvolver uma maneira fácil de expressar ideias de negociação, poderia desenvolver seus próprios sistemas. Esta foi a semente do desenvolvimento do EasyLanguage. Bill e Ralph decidiram abrir uma empresa e começaram a contratar pessoas talentosas para programar o software. A equipe de desenvolvimento original incluía Kip Irvine, Sam Tennis, Peter Parandjuk e Liren Ji em engenharia. Ruben Triana e Darla Tuttle estavam no gerenciamento de produtos. Eles desenvolveram os estágios iniciais do System Writer, que se originaram da necessidade de Bill e Ralph de desenvolver e fazer backtest de suas próprias ideias de negociação.
Uma página do manual antigo do System Writer.
Essas ideias envolviam principalmente o comércio de barrigas de porco e outros mercados. Eles também tentaram brevemente comercializar sistemas de negociação, mas sua verdadeira paixão era desenvolver esse software de backtesting. Eles lançaram o System Writer uma semana antes da Black Monday em 1987. O paradigma que o System Writer usou foi escrito para processar uma barra de cada vez e as variáveis foram atribuídas a valores anteriores baseados em barras anteriores com barra 0 sendo a barra atual. Isso foi uma conseqüência do fato de que Bill originalmente traçou tudo o que ele pensava em termos de barras e adicionando à sua análise um dia de cada vez. Além disso, o System Writer permitia que você escrevesse suas próprias funções. Este foi um avanço incrível! Agora, um trader com pouco conhecimento de programação poderia ampliar o produto e desenvolver suas próprias idéias de negociação.
História da TradeStation, Omega Research Founded.
Essa nova empresa de startups chamada Omega Research (que acabou sendo renomeada como TradeStation), teve um futuro brilhante, mas começou mais ou menos. As pessoas não estavam cientes do backtesting e muitos comerciantes ainda não perceberam a necessidade do produto. A razão por trás disso foi backtesting, pelo menos, disse-lhe o que não funcionou. O desempenho passado não era garantia de resultados futuros; ainda assim, se um sistema não se ajustasse bem, não funcionaria no futuro. Uma vez que alguém descobriu o valor do backtesting, sua única opção era o System Writer.
Eles então trabalharam no System Writer Plus, que foi lançado em 1989. Bruce Babcock da fama do CTCR ajudou a espalhar a palavra sobre o backtesting nos anos de formação da empresa. Isso aconteceu depois que Bill apareceu e mostrou a ele o System Writer. Apesar do fato de que vender uma idéia para Bruce não foi fácil, ele se tornou um dos maiores fãs da System Writer, e escreveu em sua resenha brilhante na revista Futures em 1989: “System Writer é o equivalente de software de troca de um homem a lua."
A definição original do EasyLanguage.
Os novos recursos do System Writer Plus foram aprimoramentos nos gráficos e no EasyLanguage. O recurso de adicionar gráficos não era apenas para visualizar preços, mas também permitia que você melhorasse seu sistema. Como o System Writer colocava sinais de negociação nos gráficos, você podia visualizar indicadores e sinais. Isso permitiria que um designer de sistema tentasse encontrar maneiras de melhorar o sistema usando os gráficos visuais. Além disso, o System Writer Plus usava o compilador Turbo Pascal (Borland) sob o capô, de modo que o código do Easy Language pudesse ser compilado e, portanto, executado muito rapidamente. Todas as construções do Easy Language foram traduzidas para o Turbo Pascal. Outra melhoria foi o conceito do sinal. Um sinal era uma dada regra de entrada ou saída. O System Writer e o System Writer Plus permitiram combinar vários sinais e otimizá-los em vários parâmetros para desenvolver seus sistemas. O aspecto que tornou isso significativo foi que os sinais eram componentes reutilizáveis.
Definição de fundo / topo do fuso.
Durante esses primeiros anos, Bill e Ralph viajaram quase todo final de semana para divulgar o backtesting e o System Writer. Também instrumental em espalhar o evangelho do sistema de negociação e backtesting foi Charlie Wright, um comerciante famoso e gestor de fundos que deu muitos seminários com Bill e Ralph.
Em 1991, a Omega Research lançou a TradeStation. A TradeStation adicionou análises intra-diárias e também adicionou um aspecto em tempo real. Esta foi a primeira vez que finalmente permitiu que os pequenos comerciantes negociassem em tempo real. A importância da TradeStation para o day-trading era semelhante à importância da eletricidade para alimentar a lâmpada. Foi a ferramenta que trouxe o dia de negociação para os pequenos comerciantes, que muitas vezes estavam apenas negociando fora de sua casa. Durante esse período, os investidores receberiam dados de dados diários de feeds de satélite. No início dos anos 90, a Omega Research salvou dados históricos que estavam disponíveis via satélite, que se alimenta da TradeStation. Bill também teve outra visão neste momento. Ele começou a economizar dados tick by tick quando o espaço em disco ainda era muito caro, pois imaginava que o day-trading se tornaria o tipo mais popular de negociação no futuro. O day-trading significou com sucesso que as pessoas precisariam dos dados que ele salvou para fazer backtesting de estratégias intra-dia, não apenas em vários períodos de tempo (por exemplo, dados de 5 minutos), mas também dados tick by tick. De certa forma, Bill viu o futuro do tempo real e da negociação de alta frequência (HFT) da mesma forma que outro Bill nessa época viu que todos teriam um computador algum dia.
Entrada do oscilador PercentR (% R).
O próximo grande avanço foi em 1993 & # 8211; uma época em que fornecedores institucionais vendiam dados estrangeiros e internacionais. Reuters se aproximou deles para comprar a empresa. Bill e Ralph estavam se divertindo muito com isso, eles se recusaram dizendo que não estava à venda. Bill e Ralph disseram que podiam licenciar e disseram que não. Alguns anos depois, a Dow Jones Telerate se aproximou deles e se ofereceu para comprá-los. Mais uma vez Bill e Ralph não venderam e disseram que não. Um ano depois eles estavam de volta e eles licenciaram a TradeStation. A Dow Jones Telerate lançou a TradeStation como um serviço premium para clientes institucionais em 1996, que deu aos comerciantes acesso a dados estrangeiros e internacionais pela primeira vez.
Em 1996, Sal Sredni ingressou na empresa como Vice-Presidente de Operações (eventualmente promovido a CEO, quando Bill e Ralph se aposentaram da empresa em 2007). Em 1997, a Omega Research tornou-se pública e renomeou a empresa TradeStation. Em 1999, a TradeStation lançou a versão online, que provou ser um grande passo à frente, já que a TradeStation estava fornecendo dados pela internet, em vez de exigir uma antena parabólica. Lembre-se que, nos anos 90, Bill estava salvando dados intradiários. Essa foi a razão. Ele previu esse dia e gastou o dinheiro anos antes que as pessoas precisassem disso para ter certeza de que ele tinha os dados quando chegasse a hora. Por isso, em muitos aspectos, ele é o "Bill Gates of Intra-day trading".
Antes de 2001, quando um sistema gerou uma negociação, você viu um alerta. Isso mudou quando a TradeStation acrescentou a execução em tempo real no TradeStation 6.0 e trouxe comerciantes do pregão. De certa forma, isso marcou o fim do comércio de moedas e o nascimento de todos os mercados eletrônicos. Também em 2001, eles lançaram a TradeStation Securities. TradeStation 6.0 para traders institucionais e ativos cujas características, como design e testes de estratégia customizada, negociação automatizada e execução de acesso direto de negociações de ações, foram disponibilizadas pela primeira vez pela Internet em tempo real. Em 2003, a TradeStation 7.0 foi liberada e ofereceu a execução de operações de futuros. Mais tarde naquele ano, eles adicionaram análise e execução de forex. A TradeStation 8.0 adicionou a execução de opções e, em 2005, tornou-se uma empresa auto-compensadora para opções.
Em 2006, a TradeStation Europe Limited foi aprovada como corretora de apresentação pela Financial Services Authority (FSA) do Reino Unido. Em 2007, os dados fundamentais foram incluídos no banco de dados histórico para testes de estratégia e a execução integrada do Forex foi lançada. Em setembro de 2009, os serviços Prime da TradeStation foram lançados. Em 2010, a execução da TradeStation 9.0 e Eurex foi lançada. Até o final de 2010, a empresa reportou receita de US $ 129,0 milhões, receita líquida de US $ 11,4 milhões, ativos de clientes superiores a US $ 2,3 bilhões e mais de 47.000 contas de corretagem. Em 2011, o Grupo Monex do Japão adquiriu o TradeStation Group. A TradeStation também lançou a TradeStation Forex e adquiriu a IBFX Holdings, LLC. Na análise de Barron sobre corretores on-line, a TradeStation conquistou a classificação mais alta geral de 4 ½ estrelas em 2012. O aplicativo on-line para negociação de ações dos EUA no Japão também foi lançado.
Outro aspecto que tornou o TradeStation especial foi o povo. Ao analisar a história da empresa, é fácil ver que todos amavam o que estavam fazendo e os usuários do produto adoravam. Além disso, durante a década de 1990, eles também desenvolveram uma rede de provedores de soluções de terceiros e eu fui um dos desenvolvedores. Darla Tuttle, que dirigiu o programa nos anos 90, ajudou a construir essa família. Esses addins tornaram o TradeStation ainda mais popular não apenas devido à funcionalidade adicional, mas também por fornecer subsistência a programadores e comerciantes que os criaram e venderam. Foi bom que ele até me agradeceu pelo que fiz para ajudar a tornar o TradeStation popular durante esta entrevista. De fato, durante meados da década de 1990, a Omega Research tinha sua própria revista e eu estava na capa e participei de uma edição em 1998.
Bill e Ralph criaram uma equipe e um produto que mudaram a cara da negociação. Bill teve uma visão quando viu o crescimento da negociação em tempo real e dos mercados eletrônicos. De fato, essa visão se tornou realidade abrindo o caminho para todos os mercados eletrônicos, incluindo o comércio de HFT.
Este artigo é baseado nas notas originais de uma entrevista que Murray Ruggiero fez com Bill Cruz e Salomon Sredni durante julho de 2013, por parte de seu artigo na revista Futures sobre a história do backtesting.
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Código de livre comércio.
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